Сравнение ^AW01 с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FTSE All World (^AW01) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^AW01 или ^GSPC.
Доходность
Сравнение доходности ^AW01 и ^GSPC
Доходность по периодам
С начала года, ^AW01 показывает доходность 16.15%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 23.56%. За последние 10 лет акции ^AW01 уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 6.87% против 11.10% соответственно.
^AW01
16.15%
-1.22%
6.25%
23.11%
8.87%
6.87%
^GSPC
23.56%
0.49%
11.03%
30.56%
13.70%
11.10%
Основные характеристики
| ^AW01 | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.10 | 2.51 |
| Коэф-т Сортино | 2.81 | 3.36 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 2.49 | 3.62 |
| Коэф-т Мартина | 12.11 | 16.12 |
| Индекс Язвы | 1.74% | 1.91% |
| Дневная вол-ть | 9.89% | 12.27% |
| Макс. просадка | -59.48% | -56.78% |
| Текущая просадка | -1.89% | -1.80% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ^AW01 и ^GSPC составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^AW01 c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FTSE All World (^AW01) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^AW01 и ^GSPC
Максимальная просадка ^AW01 за все время составила -59.48%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AW01 и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^AW01 и ^GSPC
Текущая волатильность для FTSE All World (^AW01) составляет 3.00%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что ^AW01 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.