PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^AW01 с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^AW01 с ^GSPC

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FTSE All World (^AW01) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^AW01 или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между ^AW01 и ^GSPC составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ^AW01 и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FTSE All World (^AW01) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^AW01:

0.71

^GSPC:

0.59

Коэф-т Сортино

^AW01:

1.17

^GSPC:

1.07

Коэф-т Омега

^AW01:

1.18

^GSPC:

1.16

Коэф-т Кальмара

^AW01:

0.75

^GSPC:

0.70

Коэф-т Мартина

^AW01:

3.10

^GSPC:

2.69

Индекс Язвы

^AW01:

3.84%

^GSPC:

4.95%

Дневная вол-ть

^AW01:

14.26%

^GSPC:

19.64%

Макс. просадка

^AW01:

-59.48%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

^AW01:

-0.94%

^GSPC:

-3.70%

Доходность по периодам

С начала года, ^AW01 показывает доходность 4.43%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 0.60%. За последние 10 лет акции ^AW01 уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 6.82% против 10.79% соответственно.

^AW01

С начала года

4.43%

1 месяц

9.08%

6 месяцев

3.26%

1 год

10.60%

5 лет

12.42%

10 лет

6.82%

^GSPC

С начала года

0.60%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-0.54%

1 год

11.47%

5 лет

15.67%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^AW01 и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^AW01
Ранг риск-скорректированной доходности ^AW01, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^AW01, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^AW01, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^AW01, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^AW01, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^AW01, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^AW01 c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FTSE All World (^AW01) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^AW01 на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^AW01 и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^AW01 и ^GSPC

Максимальная просадка ^AW01 за все время составила -59.48%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AW01 и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^AW01 и ^GSPC

Текущая волатильность для FTSE All World (^AW01) составляет 3.62%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 6.12%. Это указывает на то, что ^AW01 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...